Уотшем Т. Дж., Паррамоу К.
Количественные методы в финансах: Учеб. Пособие для вузов / Пер. c англ. под ред. М.Р.Ефимовой. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
ISBN 5-238-00036-7 (русск.)
ISBN 0-412-60820-0 (англ.)

Постановки задач

  Оптимизация инвестиционного портфеля из трех активов ()

Надо составить оптимальный портфель из трех активов A, B, C. Их ожидаемые доходы составляют соответственно Ra=0.11, Rb=0.15 и Rc=0.08. Мера систематического риска соответственно Ba=1, Bb=1.2, Bc=0.9. Требуется, чтобы мера систематического риска портфеля B <= 1.1.